Сравнение WTI2.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и S&P 500 (^GSPC).
WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTI2.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| WTI2.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.56% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 8.57% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 13.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 22.16% | 12.69% |
| Макс. просадка | -40.18% | -56.78% |
| Текущая просадка | -11.78% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между WTI2.DE и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTI2.DE и ^GSPC
С начала года, WTI2.DE показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTI2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WTI2.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTI2.DE и ^GSPC
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.